ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АНАЛІЗУ РИЗИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА НАПРЯМКИ ВИРІШЕННЯ

Abstract

Проаналізовано існуючі методики аналізу основного ризику діяльності інститутів спільного інвестування – інвестиційного ризику портфелю цінних паперів. Виявлено проблеми організації такого аналізу у вітчизняних інвестиційних фондах, систематизовано підходи до організації аналізу ризиків діяльності в інститутах спільного інвестування. Це дозволило виділити етапи організації аналізу інвестиційного ризику портфелю цінних паперів та упорядкувати найбільш ефективні методичні підходи до його проведення. Розглянуто методику визначення ефективності портфелю цінних паперів на основі їх дохідності та ризику. Розроблені пропозиції сприяють мінімізації ризиків через здійснення ряду заходів ризик-менеджменту, сформованих на підставі даних системи аналізу інвестиційного фонду. Представлено подальші перспективи розвитку організаційно-методичних засад аналізу ризиків діяльності вітчизняних інститутів спільного інвестування задля підвищення ефективності їх функціонування та залучення більшої кількості учасників.