МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМНО ВАЖЛИВИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Abstract

Проведений порівняльний аналіз понять «системно важливі банки» і «соціально важливі банки». Досліджено методологію визначення системно важливих фінансових організацій та особливості їхнього регулювання. Проаналізовано якісні та кількісні методи фінансово важливих інститутів, зокрема індикативний метод, мережевий аналіз та оцінювання внеску організації в системний ризик. Ідентифіковані два підходи до визначення капіталу другого рівня: стандартизований підхід і підхід бюджетування ризиків. За стандартизованого підходу капітал розраховують на підставі рейтингової моделі за умови дефолту певної організації; за підходу бюджетування ризиків вимоги до капіталу визначаються залежно від частки компанії в сукупному системному ризику. Розрахований індекс Херфиндаля–Хиршмана за розміром капіталу і активів для української банківської системи, значення індексу показало низький рівень концентрації системи. Також висвітлено питання ідентифікації моделювання ризиків системно важливих фінансових організацій.