Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8316
Title: | Розвиток показників оцінки забезпечення фінансової стабільності банківської діяльності з урахуванням похідних фінансових інструментів |
Other Titles: | Development of assessment indicators for ensuring the financial stability of banking activities during transactions with derivative financial instruments |
Authors: | Петрук, О.М. Петрук, А.О. Petruk, O.M. Petruk, A.O. |
Keywords: | похідні фінансові інструменти фінансова стабільність індикатор фінансової стійкості кредитно-дефолтні свопи цінні папери сек’юритизації кредитний ризик derivative financial instruments financial stability financial stability indicator credit-default swaps securitization credit risk |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Державний університет "Житомирська політехніка" |
Series/Report no.: | Економіка, управління та адміністрування;3(105) |
Abstract: | Статтю присвячено удосконаленню показників оцінки забезпечення фінансової стабільності банківської діяльності з урахування похідних фінансових інструментів, що здійснювалося за допомогою гіпотетико-дедуктивного методу, методів індукції та дедукції, узагальнення. У дослідженні обґрунтовано необхідність регулювання операцій банків з кредитними деривативами, зокрема, кредитно-дефолтними свопами, які мають суперечливий вплив на фінансову стабільність банківських установ та стали однією з причин світової фінансової кризи 2007–2009 років через дерегулювання операцій з ними. Кредитно-дефолтні свопи, які спочатку були основним інструментом збагачення та отримання дешевих ресурсів, перетворилися на причину масових банкрутств фінансових установ та інвесторів. Доповнено перелік ІФС через запровадження нового індикатора – «співвідношення CDS куплених до валових кредитів» комерційних банків – із встановленням порогового значення для нього на рівні одиниці або 100 %. Завдання подібного індикатора полягає у забезпеченні можливості превентивного впливу на кредитний та системний ризики, що виникають внаслідок операцій банків з ПФІ. Він передбачає недопущення видачі нових кредитів за рахунок купленого захисту CDS понад вже існуючий у банках обсяг кредитної заборгованості. Реалізувати цю мету можна за рахунок недопущення певного мультиплікативного ефекту, який полягає у нарощенні кредитного портфеля за рахунок CDO та CDS. Наявність такого індикатора дозволяє своєчасно виявити можливі дисбаланси на рівні окремого банку та підвищення системного ризику з банківської системи в цілому. |
URI: | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/8316 |
Appears in Collections: | Економіка, управління та адміністрування |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
23 Петрук.pdf | 670.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.