Розвиток експрес-аналізу кредитоспроможності підприємств-експортерів на основі методу нечіткої логіки

Abstract

Стаття присвячена розвитку методології оцінки кредитоспроможності підприємств-експортерів на основі методу нечіткої логіки. Автором вивчено домінуючі закордонні методики комплексного аналізу кредитоспроможності потенційних позичальників банку. На підставі чого виділені етапи експрес-аналізу та базові чинники, що визначають кредитоспроможність потенційних позичальників банку, основною для яких є експортна діяльність. До зазначених чинників віднесено: фактор ЗЕД (термін експортної діяльності, частка прибутку від ЗЕД в операційному прибутку підприємства, динаміка прибуткової діяльності від ЗЕД), репутація позичальника (якість менеджменту), фінансовий стан позичальника (прибуткова діяльність, платоспроможність, чистий грошовий потік), забезпечення кредиту (вид і можливість реалізації застави, спосіб страхування кредитного ризику), спроможність погашення кредиту (істотні умови кредитної угоди: мета, термін, сума кредиту, процентна ставка та комісійні тощо). Вказані чинники дозволили сформувати модель, особливістю якої є використання експертно-аналітичної інформації для прогнозу рівня кредитоспроможності потенційних позичальників банку, основною для яких є експортна діяльність. Отриманий в моделі вихідний параметр Z дає можливість оцінити кредитоспроможність позичальника-експортера як: В – високий рівень кредитоспроможності, С – середній (допустимий) рівень кредитоспроможності, Н – низький рівень кредитоспроможності. У разі отримання в результаті експрес-аналізу низького рівня кредитоспроможності кредитні фахівці мають відхилити кредитну заявку позичальника, у випадку присвоєння середнього чи високого рівня кредитоспроможності здійснюється подальший поглиблений аналіз кредитоспроможності позичальника. Застосування експрес-аналізу дає можливість уникнути втрат часу та інших ресурсів на проведення детального аналізу кредитоспроможності потенційно некредитоспроможних позичальників.