Please use this identifier to cite or link to this item:
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2414
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бурденко, Ірина Миколаївна | |
dc.contributor.author | Burdenko, І.N. | |
dc.date.accessioned | 2016-03-30T08:09:16Z | |
dc.date.available | 2016-03-30T08:09:16Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2414 | |
dc.description.abstract | Виділяється необхідна умова ефективного функціонування ринку похідних фінансових інструментів – ліквідність. Розглянуто основні характеристики ліквідності ринку похідних фінансових інструментів (далі – ПФІ), зокрема щільність, яка є показником плати за негайність виконання операції. Визначення щільності ринку базується на використанні показників спреду цін. Нами проаналізовано найбільш вживані показники спреду та їх модифікації, виділено їх переваги і недоліки. Також у статті зроблено оцінку ліквідності ринку ф’ючерсів Української біржі на основі показників абсолютного, відносного та ефективного спредів. Аналіз даних проводився за період 2010–2012 рр. за ф’ючерсними контрактами на індекс українських акцій (UX). Зроблено висновки, що показники щільності характеризують український ринок ПФІ як малорозвинутий. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ЖДТУ | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вісник ЖДТУ: Економічні науки;3(65) | |
dc.subject | транзакційні витрати | uk_UA |
dc.subject | обсяг торгів відкритих позицій | uk_UA |
dc.title | ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ, ЯКІ ДОЗВОЛЯЮТЬ ОЦІНИТИ ЩІЛЬНІСТЬ РИНКУ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ | uk_UA |
dc.title.alternative | Indicators of the liquidity, which allow to estimate the tightness of the derivatives market | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.